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Développer une stratégie de trading sur la crypto Solana (SOL)

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Dans cet article, nous allons développer une stratégie à la logique très simple, mais qui peut être appliquée à diverses cryptos avec des résultats vraiment intéressants. Dans ce cas précis, elle sera appliquée à , le token natif de la blockchain , qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, à la fois pour l'importante remontée des de SOL, et pour son rôle de plateforme innovante visant une adoption de masse, grâce à sa vitesse de transaction élevée et à son évolutivité.

Logique de la stratégie de rupture de suivi de tendance appliquée à la Solana (SOL).

La stratégie en question est un simple trend following breakout qui attend d'entrer long (ou short) sur la cassure d'un certain niveau de prix, avec l'idée qu'un tel mouvement peut se poursuivre dans la direction prise. La séance considérée va de 00:00 GMT à 23:59 GMT. Il s'agit d'heures conventionnelles choisies pour coïncider avec le jour calendaire, car les crypto-monnaies sont échangées 24 heures par jour.

Dans cet exemple, le niveau de prix à casser pour entrer en position longue sera le plus haut de la séance elle-même, tandis que casser le plus bas permettra d'entrer en position courte. Pour que le plus haut et le plus bas de la journée se forment et soient des valeurs significatives, tu devras attendre un certain temps après le début de la session : en supposant que tu attendes la première heure de négociation, tu commenceras à négocier à 1h00 GMT et tu termineras à 23h00 GMT.

En supposant que tu négocies avec une taille fixe de 10 000 $ par transaction, la transaction se terminera lorsque tu auras atteint un objectif de profit de 2 000 $ ou un stop loss de 1 000 $.

L'application de cette stratégie sur le marché au comptant de Solana (SOL) contre USDT (stablecoin indexé sur le dollar), de janvier 2017 à février 2024 donne des résultats peu encourageants, avec une ligne d'équité qui finit par gagner, mais qui semble n'aller nulle part.

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Figure 1 – Ligne d'équité de la stratégie brute appliquée au crypto Solana.

Actuellement, la stratégie ne laisse qu'une heure au marché pour créer les hauts et les bas de référence. Il est donc possible qu'en définissant une fenêtre de fonctionnement différente, un meilleur résultat soit obtenu, grâce à des niveaux d'entrée plus significatifs. Ainsi, en optimisant l'heure de début et de fin de l'opération, on constate qu'en opérant de 18 heures à minuit, c'est-à-dire en fin de séance, les performances s'améliorent nettement.

Dans les figures suivantes, on peut voir comment, en utilisant une taille fixe de 10 000 $ par transaction, le profit total du système dépasse 42 000 $ en 480 transactions, avec une transaction moyenne de 88 $. Ces résultats dénotent encore une stratégie grossière, avec une moyenne de transactions peu excitante par rapport à la taille utilisée (88/10 000 = 0,88 %).

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Figure 2 – Ligne d'équité de la stratégie sur Solana avec la fenêtre opérationnelle 18:00 – 00:00.
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Figure 3 – Analyse du commerce total de la stratégie sur Solana avec la fenêtre opérationnelle 18:00 – 00:00.

Affinement de la stratégie sur Solana : Stop Loss et modèle de prix

La stratégie utilise actuellement un stop loss à 1 000 $, soit 10 % de la valeur de la position. La figure 4 montre comment, en faisant varier le stop loss de 1 % à 30 % (dernière colonne à droite) de la valeur de la position, on obtient des résultats très intéressants. La transaction moyenne, en particulier, passe à 127 $ en utilisant un stop loss de 2 100 $. Cette valeur est également assez stable, étant donné la métrique entre 2 000 $ et 2 400 $.

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Figure 4 – Optimisation du stop loss de la stratégie sur Solana.

En regardant les lignes d'équité des seules transactions longues et courtes, nous pouvons voir que ce sont les courtes qui font baisser les métriques du système. En considérant que sur le marché au comptant, ouvrir des positions courtes a un coût (tu empruntes en fait de la crypto-monnaie), tu pourrais envisager de ne trader que long, avec une simple modification du code. Mais dans ce cas, nous allons essayer de filtrer les entrées courtes en fonctionnant uniquement lorsqu'un certain modèle de prix s'est produit, et en ne fonctionnant pas lorsque peut-être un autre se produit.

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Pour essayer d'améliorer encore les mesures, nous pourrions utiliser certains modèles de prix pour identifier les meilleures conditions dans lesquelles exécuter les transactions, en filtrant celles qui ont la plus faible probabilité de succès.

À cette fin, nous ferons usage d'une liste propriétaire qui rassemble de nombreuses combinaisons de prix différentes qui serviront à comprendre dans quelles situations la crypto Solana (SOL) semble répondre le mieux à la logique de breakout, même sur le côté court.

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Figure 5 – Optimisation des modèles de prix de la stratégie sur Solana.

En regardant les résultats, nous pouvons voir qu'en fait cette combinaison de filtres réussit à augmenter la moyenne des transactions (322 $) et le profit net (77 309 $). Le drawdown diminue également et s'établit à -10 450 $. Il s'agit d'une bonne amélioration, également visible dans la forme de la ligne d'équité, qui devient plus régulière.

Figure 6 – Ligne d'équité de la stratégie sur Solana après avoir saisi les modèles de prix.
Figure 7 – Analyse du commerce total de la stratégie sur Solana après l'insertion des modèles de prix.

Conclusions sur la stratégie de rupture de suivi de tendance sur la crypto Solana.

La stratégie de breakout qui suit la tendance s'est certainement révélée intéressante sur Solana (SOL) et peut être appliquée avec les ajustements et optimisations nécessaires à de nombreuses autres crypto-monnaies. Ce marché est en effet encore assez jeune et présente un niveau de volatilité élevé et souvent explosif, ce qui correspond bien à cette logique de trading breakout. Comme toujours, nous laissons donc au lecteur le soin d'expérimenter et de développer cette idée.

À la prochaine fois et bon trading !

Andrea Unger