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développement d’un système d’échange

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Dans l'univers en pleine expansion des -monnaies, le jeton de Binance, BNB, se distingue comme l'une des pièces numériques les plus influentes et les plus utilisées. Initialement lancé en 2017 par la plateforme d'échange mondiale Binance, BNB a été conçu comme un jeton utilitaire pour offrir aux utilisateurs des réductions sur les frais de négociation. Depuis, son application s'est étendue bien au-delà de la simple utilisation sur Binance, le transformant en un pilier pour une grande variété de transactions financières et d'applications décentralisées sur la BNB Chain.

Avec une capitalisation boursière qui se classe régulièrement parmi les cinq premières crypto-monnaies au monde, la BNB s'est imposée non seulement comme une monnaie de poids, mais aussi comme un baromètre de la santé financière de l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Cette position de premier plan par rapport à d'autres monnaies numériques telles que le et l'Ethereum, qui dominent le marché par leur capitalisation, place la BNB dans une situation unique pour capitaliser sur les fluctuations du marché et les tendances émergentes dans les crypto-monnaies.

Cet article explorera comment les caractéristiques distinctives de la BNB peuvent être utilisées pour construire une stratégie de trading algorithmique robuste basée sur une approche de renversement utilisant les bandes de Bollinger.

Bandes de Bollinger

Cet indicateur tire son nom directement de son inventeur John Bollinger, qui a analysé le comportement des lorsqu'ils s'éloignaient ou se rapprochaient de leur moyenne mobile. Bollinger a judicieusement inséré deux bandes, calculées comme l'écart-type de la moyenne simple des prix. Les bandes de Bollinger sont donc composées de 3 éléments et sont calculées à l'aide des fonctions mathématiques suivantes :

  • UpperBand = prix moyen des N dernières périodes plus 2 écarts types;
  • Prix médian = prix moyen des N dernières périodes (20 est le nombre de départ recommandé) ;
  • Bande inférieure = prix moyen des N dernières périodes moins 2 écarts types.
Figure 1 – Indicateur de bande de Bollinger sur une série de prix historiques.

Stratégie d'inversion de marché (bandes de Bollinger) appliquée à la BNB

La stratégie qui sera adoptée est un automatique à logique “mean reverting”, c'est-à-dire exploitant les bandes de Bollinger comme point de retournement du marché. Lorsque les prix de la bande supérieure sont atteints, on vendra donc, tandis que sur la bande inférieure, on achètera.

La séance commence conventionnellement à 00h00 GMT et se termine à 23h59 GMT, pour la faire coïncider avec le jour solaire, car les crypto-monnaies sont échangées 24 heures par jour.

En supposant que tu négocies avec 10 000 dollars par opération, l'opération sera clôturée lorsque tu auras atteint un objectif de profit de 3 000 dollars, en tant que première valeur. Il sera également très utile dès le départ d'utiliser un stop loss fixe, que nous supposons être de 1 000 $. Le stop loss doit en quelque sorte protéger le capital investi contre les transactions dont les pertes sont très élevées.

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En appliquant cette stratégie à la paire BNB/USDT sur un intervalle de temps de 15 minutes, nous pouvons voir comment ce “moteur d'exploitation” se serait comporté de 2021 à aujourd'hui. Les données antérieures ne sont pas prises en compte car, précisément depuis 2021, la BNB a commencé à s'imposer parmi les principales crypto-monnaies du monde. Ce phénomène est également dû à la forte croissance du monde crypto en général et du secteur DeFi en particulier, avec une augmentation notable de la valeur totale bloquée (TVL) dans diverses plateformes basées sur la chaîne BNB. BNB a été utilisé comme token principal pour les transactions et la gouvernance sur de nombreuses plateformes, cela a permis l'augmentation de la demande et par conséquent de son prix, qui a atteint plus de 15 fois sa valeur moyenne en 2020

Résultats de la stratégie d'inversion (bandes de Bollinger) appliquée à BNB.

Les figures 2, 3 et 4 montrent les métriques obtenues à partir de la stratégie d'inversion de la moyenne basée sur les bandes de Bollinger : les résultats sont encourageants avec une ligne d'équité croissante. Il s'agit certainement d'un bon point de départ.

Figure 2 – Ligne d'équité initiale de la stratégie de retour à la moyenne basée sur les bandes de Bollinger sur BNB.
Figure 3 – Analyse initiale de l'ensemble des transactions de la stratégie de retour à la moyenne sur les bandes de Bollinger sur BNB.
Figure 4 – Rapport initial de performance de la stratégie de retour à la moyenne sur les bandes de Bollinger sur BNB.

En analysant les résultats de plus près, on constate que la moyenne des transactions est d'environ 41 $, ce qui, comparé au montant de la transaction unique (10 000 $), équivaut à 0,41 %, une valeur qui ne garantit pas la couverture des coûts d'exploitation.

Optimisation de la stratégie d'inversion de trading (bandes de Bollinger) appliquée à la BNB.

Essayer de définir une fenêtre de trading différente pourrait conduire à un meilleur résultat. Par conséquent, nous procédons à l'optimisation de l'heure de début de l'opération et de sa durée (exprimée en nombre de barres de 15 minutes chacune). Les résultats de l'optimisation sont présentés dans la figure 5. En opérant à partir de 00:00 et jusqu'à la fin des 60 barres suivantes, c'est-à-dire jusqu'à 15:00, les valeurs s'améliorent de façon décisive : le bénéfice total du système passe à 222 450 $ avec plus de 30 % de transactions en moins (2 875), et par conséquent, la transaction moyenne passe à 77 $.

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Figure 5 – Optimisation de la fenêtre temporelle de la stratégie de retour à la moyenne sur les bandes de Bollinger sur BNB.

Des résultats bien meilleurs, mais dénotant une stratégie encore grossière, avec un trade moyen plus important, mais toujours pas très élevé et un drawdown assez important par rapport au bénéfice net (Bénéfice net/Max DD = 3,6).

Pour aller plus loin, on peut aussi essayer d'optimiser les valeurs de stop loss et de take profit initialement supposées. En effet, une première optimisation sur le stop loss confirme que la valeur de 1 000 $, soit 10 % de la valeur de la position, donne des résultats intéressants. En poursuivant, la figure 6 montre qu'en faisant varier le take profit par pas de 500 $, on obtient des résultats intéressants et assez stables autour de 5 000 à 6 000 $. En augmentant ces valeurs, les mesures s'améliorent, mais pas de façon très significative, on peut donc choisir, à titre d'exemple, d'utiliser 6 000 $.

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Figure 6 – Optimisation du take-profit de la stratégie de retour à la moyenne sur les bandes de Bollinger sur BNB.

Ajout de motifs à la stratégie de retournement (bandes de Bollinger) appliquée à BNB.

Étant donné que la stratégie réalise encore de nombreuses transactions (environ 2 800 en 4 ans), il est probablement encore possible de filtrer davantage les transactions. Cela pourrait se faire en utilisant certains modèles de prix qui peuvent identifier les meilleures conditions dans lesquelles exécuter les transactions, en filtrant celles qui ont la plus faible probabilité de succès.

À cette fin, nous utiliserons une liste exclusive de nombreuses combinaisons de prix différentes qui seront utilisées pour comprendre dans quelles situations BNB semble répondre le mieux à la logique d'entrée de ce système.

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Figure 7 – Optimisation des modèles “Long No” et “Short No” de la stratégie de retour à la moyenne sur les bandes de Bollinger sur BNB.

En analysant les différentes combinaisons de motifs, on constate par exemple que si l'on inhibe les transactions lorsque les motifs “PtnLN=19” pour le côté long et “PtnSN=11” pour le côté court se produisent, on obtient un bon compromis entre les principaux repères (Bénéfice net, Transaction moyenne, Drawdown intrajournalier maximal). Avec le schéma PtnLN=19, tu éviteras d'être long si la clôture de la bougie de la dernière séance était supérieure à 0,5 % de la clôture d'il y a 2 séances. Avec PtnSN=11, en revanche, tu éviteras d'être à découvert simplement si la séance précédente a confirmé une tendance baissière en cours (en marquant à la fois un plus bas et un plus haut plus bas).

Tu peux voir comment cette combinaison de filtres parvient à augmenter la moyenne des transactions (240 $) et le bénéfice net dépasse les 400 000 $. Le drawdown diminue également et s'établit à -39 702 $. Il s'agit d'une bonne amélioration, qui est également visible dans la forme plus régulière de la ligne d'équité (Figure 8), même si elle semble avoir perdu un peu de son éclat dans la seconde moitié de 2023. Seul le temps confirmera le bien-fondé des choix effectués lors de la phase d'optimisation.

Stratégie de trading bnb
Figure 8 – Ligne d'équité du système avec des motifs de stratégie de retour à la moyenne sur les bandes de Bollinger sur BNB.

Conclusions sur la stratégie

La stratégie d'inversion avec les bandes de Bollinger s'est certainement révélée intéressante sur la paire BNB/USDT, même si elle aurait besoin d'être affinée pour être prête à fonctionner en direct sur le marché. Cette crypto-monnaie particulière, bien qu'établie, est encore assez jeune et présente de nombreuses opportunités pour les traders qui veulent s'essayer à différents types d'approches du marché. Comme toujours, il est laissé au lecteur le soin d'expérimenter et de développer cette idée au maximum.

Jusqu'à la prochaine fois et bonnes affaires !

Andrea Unger